Statistics with Applications to Finance MSc

该课程分为三个学期，前两个学期为授课型模块，第三学期专注于完成一项统计学领域的研究论文。学生需修读若干必修模块，并可选择部分选修模块以拓展统计学知识。

**必修模块（共135学分）**包括：

• 离散时间金融（15学分）：学习基于离散时间模型的金融资产定价、无套利原则、均值-方差分析、资本资产定价模型（CAPM）和套利定价理论（APT）。


• 连续时间金融（15学分）：研究连续时间随机过程、随机微分方程及其在金融资产定价中的应用。


• 风险管理（15学分）：涵盖市场风险、信用风险、风险价值（VaR）、压力测试、对冲有效性评估及衍生品对冲策略。


• 时间序列数据分析（15学分）：学习自回归移动平均模型（ARMA）及其扩展，处理非平稳性和季节性数据的方法。


• 研究技能（15学分）：培养项目研究、团队合作与学术展示能力，通过案例研究提升实践技能。


• 统计学项目（60学分）：在导师指导下于夏季完成为期三个月的研究项目，并撰写毕业论文。

**选修模块（可选其一，15学分）**包括：计算金融、统计计算、高级统计建模或统计理论。

此外，学生还可参加“专业与学术沟通”模块，提升学术语言能力和跨文化交流技巧。教学方式包括讲座、辅导课、研讨会和指导性研究项目，评估方式以期末考试为主，辅以持续评估；研究项目则通过论文、口头报告等形式考核。