Financial Mathematics MSc

本课程为全日制一年制，每年9月开学，旨在从现代视角教授金融资产定价理论的核心思想，强调使用定价核、市场信息滤流和鞅方法等工具，并培养学生对各类金融模型假设的批判性思维能力。

必修模块包括：

• 概率与随机过程：讲授测度论与概率基础，为金融数学建模提供理论支持；


• 金融市场：介绍市场术语与投资组合理论，掌握基本优化计算；


• 期权定价理论：涵盖风险中性估值、物理与风险中性测度关系，以及基于几何布朗运动的期权定价；


• 利率理论：讲解固定收益证券市场结构及利率衍生品定价模型；


• 研究方法与案例研究：培养研究能力、批判性思维及行业应用理解，为论文写作做准备；


• 高级计算统计学：学习适用于大数据的参数与非参数回归算法；


• 定量数据分析与可视化：掌握双变量与多变量分析、回归与图模型，提升方法评估与应用能力；


• 金融数学硕士论文：独立开展研究，深化在风险管理或金融工程领域的实践与批判性思考。

选修模块（二选一）：

• 时间序列预测与风险建模


• 机器学习基础

所有模块可能调整，课程结构遵循布鲁奈尔大学研究生学位框架。