Computational Mathematical Finance MSc

2025/26学年（9月开始）金融数学硕士课程第一学年必修课程包括：《离散时间金融》（10学分）、《金融随机分析》（20学分）、《数值概率与蒙特卡洛方法》（10学分）、《风险中性资产定价》（10学分）、《随机控制与动态资产配置》（10学分）、《Python编程》（10学分），均在第一或第二学期完成；《研究技能》（10学分）和《论文》（60学分）安排在第二学期及之后。学生需从三个选修组中选择一组，完成40学分：
- 计算方向：必选《时间序列》或《数值偏微分方程》（共20学分），其余20学分从第一学期和第二学期指定选修课中选择；
- 金融方向：必选《金融风险理论》或《优化方法在金融中的应用》（共20学分），其余20学分从两学期的指定选修课中选择；
- 机器学习方向：必修《Python机器学习》（10学分），其余30学分从两学期的指定选修课中选择，其中第二学期可选《机器人与强化学习》（20学分）。
所有选修课涵盖编程、区块链、贝叶斯分析、信用评分等领域，学生需根据所选方向满足具体学分要求。